Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivelsesdato: September
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Journal of Econometrics |
Vol/bind | 158 |
Udgave nummer | 1 |
Sider (fra-til) | 7-24 |
Antal sider | 18 |
ISSN | 0304-4076 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2010 |
Bibliografisk note
JEL classification: C30, C32
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Forskningsområder
ID: 15456840